オプション取引には現物株や先物取引と比べていくつか優位性があります。

例えば、相場が動かなくても時間価値の減少により利益が出る取引ができることや、相場の上げ下げではなく、相場が動くのか動かないのかを取引する（ボラティリティトレーディング）などオプションならではの取引における優位性があります。

ただ、私は日中取引する中で、最も優位性があると考えていることは、日経225先物の動きを見てオプションをトレードできるということです。

日経225先物とオプションは原資産が日経平均株価である程度理論価格が決まってきます。
もちろん、オプションには時間的価値やボラティリティなど、他の要因も考慮しなければいけませんが、日経225先物と日経225オプションは相関関係が高いと言えます。

以前、日経225先物オプションの世界ではアービトラージが主流だと書きました。

実際に取引していればわかりますが、日経225先物と日経225オプションでは板の状況も似ています。値段だけでなく、板の状況でも判断できるのです。

裁定取引が入るからこそ連動性が高まっているのですが、ここにスプレッドを組むチャンスが生まれます。

実際にポジションを組むのはオプション同士がほとんどですが、日経225先物の動きを確認してからポジションを組めるので、そこに優位性が生まれるのではないかと考えています。

文章では中々伝えにくいのですが、実践編のセミナーではスプレッドをいかに組んでいくかということを具体的にお話させていただこうと考えています。

日経225先物オプショントレード戦略セミナー